简介：我国现行的综合指数体系，虽然是一种“方便、实用”的指数体系，但这种指数体系在理论和方法上都“存在着一定的缺陷”，特别是利用这种综合指数体系进行因素分析时，综合物价指数不能真实反映客观变化的实际情况。为此，国内诸多的统计理论工作者对此问题进行了深入的研究，提出了一些改进的方法。华婷女士在贵刊(2003、1、)发表的《对我国综合指数的新思考》一文便是其中一例。

简介：储蓄和股市这两种投资方式是人们广为关注的话题，针对近年来我国股市发生的一些变化和城市居民银行储蓄不断增长的现象，本文通过对城市居民银行储蓄和上证指数的统计．采用了计量经济模型对两者之间的关系作了定量研究和实证分析．得出了两者之间具有正相关的关系，并提出了相应的政策建议。

简介：财务比率是各项有关财务指标之间的比率。是用一定时期的财务数据来衡量和评价企业财务状况和经营业绩的标准。现代企业财务分析比较广泛地运用财务比率进行分析，主要是因为财务比率是求出财务指标之间的相对数，可以排除绝对数指标分析结论的片面性，排除不同时期、不同...

简介：分类费率厘定中最常使用的模型之一是泊松回归模型，但当损失次数数据存在零膨胀特征时，通常会采用零膨胀模型来解决。本文讨论一些零膨胀模型在非寿险中的应用，并通过对一组汽车保险损失数据的拟合，发现零膨胀模型可以有效改善对实际损失数据的拟合效果。

简介：本文试图通过对统计中的模型以及对数据的收集和模型与数据之间的深入分析，以改变人们对统计中的模型、数据的错误认识。

简介：

简介：空间自回归模型是空间计量经济学中处理空间相关性时常用的一类回归模型,本文主要考虑到自变量存在多重共线性时,空间自回归模型的参数应该如何估计。在主成分分析以及极大似然估计方法的基础之上,建立了一类针对模型未知参数的有偏估计,从而减少多重共线性对于模型求解的影响。本文引入数值模拟部分,说明了主成分估计方法对于处理多重共线性问题的有效性,同时引入波士顿房价数据实例,进一步验证了当多重共线性出现时,有偏估计结果较之极大似然估计更为合理。

简介：在统计指数的发展中,公理化检验方法作为构建指数的理论方法之一,一直有着重要的地位。通过总结时间维度和空间维度下的公理化检验方法,一方面指出空间维度下的公理化检验方法是在时间维度下的公理化检验方法基础上发展而来的,两种方法不仅有其共性,也有其个性特征,并且其个性特征的原因主要在于空间多边指数的特征和多边比较方法更加偏向于测度物量方面的变动;另一方面说明公理化检验方法在演绎指数公式上的作用仍有待进一步去探索、研究。

简介：文章运用数据包络分析法评价了53个国家级开发区的投入产出效率、投入剩余和产出亏空状况，同时以超效率DEA模型为基础对这些开发区的生产效率进行综合排名，最后通过线性回归探讨影响投入产出的纯技术效率和规模指数的外部因素。结果发现：（1）在众多的开发区中真正处于有效率生产状态的地区并不多，占20．75％，处于纯技术有效的开发区占39．62％；（2）导致大部分开发区无法处于有效的生产前沿面上进行生产的最直接的原因是规模过小；（3）开发区的投入产出纯技术效率受地区的开放程度、集聚程度和气候环境的影响较大，而规模指数则受开放程度、地区经济实力和政府政策的影响较为明显。

简介：在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对经典R/S分析方法估计H指数的有效性进行研究,并对中国股市收益序列的H指数进行测定。研究结果表明：当H真实值介于0-0.6和0.8-1之间时,分别高估和低估H指数;仅当H真实值介于0.6-0.8之间时,经典R/S分析方法才能做出稍好的估计,其估计有效性尽管不受回归方式、局部趋势性剔除处理的影响,但是受到标度长度的选取、短期相关性处理、序列长度、序列包含的白噪声成分强弱等各种因素的显著影响,中国股市收益序列的H指数可能介于0.6-0.8之间,从而具有明显的长记忆性。

简介：本文在控制了Fama-French三因素以及流动性风险因素基础上。通过人民币汇率与股价的Threshold-GARCH效应检验及基于广义残差GED模型的建立，从行业的角度实证分析中国股市与汇率波动的关系；实证结果表明样本期部分行业存在汇市到股市的价格溢出效应，但价格溢出效应不能反映行业进、出口依存度等特征；同时还检验到行业股指收益存在显著ARCH与GARCH效应，并且具有很强的波动持久性；而且部分行业门限系数显著异于0，表明存在显著的杠杆效应。

简介：研究宏观经济学，考察国民经济宏观运行问题，最初涉及的就是国民经济收入流量循环模型。可以说，这一模型是分析和研究宏观经济问题的起点。对于统计工作者来说，要更好地利用统计资料分析经济问题，做好经济分析工作，必须掌握这一模型。一、几个重要概念在讨论国民经济...

简介：本文以港澳常熟市虞山镇为实例，选择1978－1999年的相关数据为术本，运用多元线性回归作区域经济增长的计量模型，并根据虞山的实际情况作相应的解析。

简介：构建理想状态下收入定位的logistic模型和两极分化条件下的收入定位的Gompertz模型，定义分化系数并研究两极分化程度，通过计算模型关键点，确定中等收入等收入区间、对应人口比例及对应收入比例，并通过实验数据进行模型验证，定义了新的洛伦兹曲线，为深入研究经济理论、调节分配格局提供理论依据。

简介：新型工业化已成为当前我国经济和社会发展研究的一个热点。为此建立新型工业化指标体系,用物元模型进行我国新型工业化进程综合评价,探讨我国新型工业化发展状况及其优势与不足。结论表明我国2005年新型工业化水平已经进入中级阶段,处于中级阶段的中期。并明确我国走新型工业化发展道路的优势和弱势所在,提出对策建议。

简介：非参数可加ACD模型对条件期望的函数形式与随机误差项的分布形式要求都没有参数ACD模型强，因此不会像参数ACD模型那样因模型形式设定错误而得出错误结论。非参数可加ACD模型估计出来的各个可加部分图形的形状对于正确设定参数ACD模型具有一定的指导作用。

简介：现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用实例,首先在第一阶段使用实现波动率方法估计出模型的扩散项参数,然后使用实际数据的稳态分布的前向方程估计漂移项参数。此方法对模型初始设定和优化算法依赖程度低,结果较为稳定可靠。

简介：随机波动（SV）模型是一种重要的具有隐性波动的时间序列模型。本文在对SV模型进行Cook局部影响分析的基础上，探讨方法对参数估计精度的稳健性，从而评价局部影响分析方法应用在时间序列模型的优劣。

简介：美国经济学家罗斯基于2001年底发表质疑中国经济增长率的文章之后，得到了英国和美国主流媒体的响应，抓起了西方批评“中国经济增长度率高估”的浪潮。本文将对罗斯基文章中讨论的GDP和能源、就业及消费价格指数增长率之间的关系，通过新的角度提出笔者的疑问。

简介：