简介:我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上,基于Logit回归分析,利用微模拟的方法,提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。
简介:本文主要研究了非对称信息下商业信用对两级供应链的激励作用。首先设计了成本信息非对称情形下供应商的商业信用激励菜单,基于委托代理框架构建商业信用激励模型,采用拉格朗日方法和最优化算法求解模型;并分析了非对称信息下供应商的信用决策和零售商的订购决策;比较了信息对称和非对称两种情形下商业信用对供应链决策和利润的影响。研究结果表明通过设计合理的商业信用激励契约,可激励零售商披露其真实的成本,防止逆向选择的发生,增加供应链的利润。
简介:现实企业之间广泛的关联关系导致了复杂的关联信用风险传染。本文改进了传染病模型以用于刻画企业之间关联信用风险的传染机制;并进一步,在部分企业可能形成“免疫”能力的背景下,探讨了关联信用风险传染的稳定状态;最后,在关联企业形成无标度网络环境下,分析了关联信用风险特点对该状态的影响。结果表明:关联信用风险传染阈值和稳定状态感染企业的密度,均与网络初始状态的免疫性企业的比例、企业免疫性的丧失率及救助时间有关。
简介:针对需求依赖于初始存货量的供应链商业信用期问题展开研究,而在供应链内供应商的决策是商业信用期,零售商的决策是库存水平。通过分析与证明,分别给出了分散决策与集中决策两种情况下,最优商业信用期及库存水平的决策步骤。为了达到渠道协调的目标,提出了利润补偿机制以对渠道内增加的利润进行重新分配。同时模型的性质也通过数值算例进行了详细说明。
简介:针对现有供应商分类方法应用于高端装备制造业供应商所存在的局限性,从相互依赖视角构建了高端装备制造业供应商分类指标体系,提出了基于改进支持向量机的高端装备制造业供应商分类模型。该模型根据供应商误分代价不同,设计代价敏感支持向量机分类器,利用粒子群算法优化分类器的参数,并采用概率输出方法对多个优化的二类分类器的结果进行组合以实现多类分类。实验结果表明,该模型提高了现有方法的分类效果,可以降低总体误分代价,有效识别出对高端装备制造企业具有重大影响的供应商,为高端装备制造企业实施供应商分类管理提供了依据。
信用组合风险度量研究
非对称信息下供应链的商业信用激励
考虑免疫性的关联信用风险的传染机理研究
需求依赖于库存量的供应链商业信用期问题研究
基于改进支持向量机的高端装备制造业供应商分类研究