简介：本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合,选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正α值股票的月收益率进行回归分析,进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高,而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。

简介：

简介：Park-Ang双参数地震损伤指数模型自提出以来在地震工程研究领域获得了较为广泛的应用。Park-Ang双参数地震损伤模型并非尽善尽美,在综合大量试验及国内外大量文献的基础上论述了应用比较广泛的三种模型,分析了其各自的特点及适用范围,并通过分析一组钢筋混凝土框架柱试验数据及破坏现象,研究了框架柱损伤指数与破坏等级的关系,对损伤指数模型的应用前景提出了建议。

简介：利用单指数模型,通过计算上海证券交易市场530只证券的α值和通过分析α值的分布情况,从统计数据的角度说明了当前上海交易市场的投机性较强、非系统风险较高的特征,上海证券市场个股的投资价值普遍不高.

简介：本文运用三阶段Malmquist指数对我国商业银行2004—2008年的全要素生产率变化情况进行研究。研究结果表明,环境变量对我国商业银行的投入变量有显著的影响,传统的Malmquist方法高估了我国商业银行全要素生产率变化指数、技术进步变化指数以及技术效率变化指数;我国银行业在2004—2008年间出现了全要素生产率的改进,这主要源于技术进步的作用;金融危机的爆发使得我国银行业整体生产率大幅度下降,但对国有商业银行的影响要小于对股份制商业银行的影响。

简介：将三阶段DEA与Malmquist指数相结合，利用2007—2010年中国31个省级区域的面板数据，对全国、各省级区域、三大地区旅游业的TFP及其分解指数进行了测算与分析。研究结果表明：在剔除了环境变量和随机误差的影响后，中国旅游业的TFP及其分解效率发生了明显变化；居民收入水平、交通便利程度、居民出游偏好和地理区位因素都对中国旅游业的发展效率产生显著影响；在剔除环境变量和随机误差的影响后，2007—2010年期间中国旅游业的TFP呈逐步提升趋势，技术进步是推动旅游业TFP增长的主要动力，技术效率则起抑制作用———这主要源于规模效率水平的下降。

简介：闭环辨识已经发展了近30年，许多辨识方法已经得到了成功的发展，而将子空间矩阵辨识方法应用到闭环系统中来。也引起了众多学者的关注。1996年和在开环辨识方法的基础上提出了闭环子空间方法，2004年闭环子空间的改进方法被提出这期间其他一些子空间的辨识算法也相继被提出来，如2002年基于主元分析的子空间辨识，2005年基于正交分解的子空间辨识等。上述这些方法辨识的结果都是离散状态空间模型，加上工业现场更多情况含有色噪声，而且更多采用连续传递函数模型，故本文在正交子空间辨识系统状态空间的基础上，研究闭环情况下控制器与过程模型的连续传递函数辨识，并且将原白噪声干扰扩展为有色噪声干扰，使本方法更便于实际应用。

简介：本文首先改进KuosmanenandKortelainen（2012）的随机前沿半参数模型,并运用改进模型,采用2005年1月1日至2011年6月30日我国30只样本基金的数据,实证评价基金投资效率。与以往的评价模型相比,改进的随机前沿半参数模型不仅结合了DEA和SFA的各自优点,还规避了基于CAPM的基金业绩评价可能造成的模型设定问题。此外,该模型不但能够更为充分和全面地评价基金的投资效率,而且可以根据研究者的自身需要将各种投入产出指标纳入基金投资效率的评价中,从而为研究者在基金评价领域提供了新的研究方法。基金投资效率的评价结果表明：首先,与传统测量指标的结果不同,我们的基金投资效率排名不仅取决于期末基金累计净值的大小或总收益率的高低,还取决于其较低的投入指标;其次,股票型基金和混合型基金的投资效率在不同基金之间差异明显,而债券型基金的投资效率在基金之间的差距较小,反映出债券型基金投资效率的稳健性。

简介：度量一国股市的泡沫程度,可以为规避股票市场的大幅波动提供监管依据,可以有效的评估一国股票市场的成熟度.本文使用市盈率表征股票内在价值,通过时变参数卡尔曼滤波技术手段对中国股市近年来的泡沫程度进行分析.实证结果表明,自2008年以来中国股票市场过度泡沫得到有效控制且趋于理性,股票市场的成熟度有所提升,但也存在股价长期低迷的泡沫不足的现象,对突发事件的应急能力仍有待提高.

简介：美元指数在金融危机前后出现了耐人寻味的变化,其波动影响着国际经济、政治格局。本文运用自回归单整移动平均时间序列（ARIMA模型）和广义自回归条件异方差时间序列（GARCH模型）的方法分析美元指数,采集大量历史样本数据,对其波动特性进行实证研究。运用ARIMA模型对未来短期美元指数走向进行预测,表明美元指数的波动有一定的规律。同时,对美元指数建立用于描述大量金融时间序列的GARCH（1,1）模型,通过模型的定阶、检验、预测发现GARCH模型有较好的预测较长期整体走势的能力。

简介：摘要院半参数模型是参数模型和非参数模型的混合模型，其应用前景十分广泛。本文介绍了半参数模型中的补偿最小二乘法，并用实测数据验证了该方法的有效性，通过算例分析，该方法应用于重力异常插值格网化是可行的。

简介：农村生态文明建设是国家生态文明建设战略实施的一个重要组成部分,运用层次分析法构建其能力评价的指标体系,针对各区域生态文明建设能力的基础不同,采取距离函数模型计算农村生态文明建设能力各指标实际值与目标值之间的差距,有利于区域找准在农村生态文明建设方面的短板,为农村生态文明建设提供政策依据。

简介：本文利用收集到的上证指数的日数据,应用TAR-CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系,发现利空消息对波动性的影响更为持久,而且政策因素与股市波动关系密切.

简介：摘要随着经济一体化，经营全球化的发展，企业面临着很大的风险性和复杂性。作为企业改革先锋的上市公司，同样存在着潜在的危机。一旦财务危机无法化解，就会被戴上“ＳＴ”的帽子，以失败告终。为了有效化解财务危机，亟待建立适合我国上市公司的财务危机预警系统。提早发现上市公司陷入财务危机的征兆，采取相应措施，进行危机管理，可以大大提高上市公司的抗风险能力，同时也能够保护企业相关利益者的利益。本文从财务预警模型中选取F分数模型进行解析，然后，通过实证分析13家上市公司F值并行比较，得到F分数模型的现实意义。最后，提到了F分数模型在应用时应该注意的问题，并且提出完善预警结果的措施。

简介：摘要：电费是供电企业收入的主要来源，是供电企业经济效益的最终体现。由于内外部诸多因素共同影响，特别是2020年初疫情的发生，电费回收难已经直接影响到国家电网的利益。本文运用大数据分析方法，例如层次分析法、随机森林等构建了疫情形势下电力客户欠费风险指数，详细并定量地描述了在新形势下企业客户的欠费风险，并且用聚类的方法细致分析了企业欠费的来源和成因，为供电公司的电费回收提供风险预警。

简介：在T分布和正态分布假设下采用GARCH模型和FIGARCH模型对上证地产股指数日收益率序列进行建模分析,结果表明,上证地产股指数日收益率序列的波动具有显著的长记忆性,表明外部冲击对波动有着长期的影响。因此,采用FIGARCH模型建模的效果优于采用GARCH模型建模的效果,并且在T分布假设下拟合模型,其效果优于在正态分布假设下拟合的模型。

简介：摘要在软基上修建高速公路时，为保证公路质量一般需要对地基进行加固，为检验加固效果和优化施工，可根据实测数据对沉降发展进行预测，因此选用经验公式法的指数曲线模型，提出利用Origin软件的拟合功能对实测数据进行拟合，计算得到最终沉降、剩余沉降和沉降发展曲线，评价地基处理效果以及指导施工。

简介：企业的营销能力是不断变化着的,变化的企业综合营销能力必须用能反映动态变化趋势的方法进行评价.采用指数平滑法这种反映动态趋势变化的方法对企业综合营销能力进行研究,能够克服结构分析法的缺点,更有利于企业在不断变化的市场竞争中及时调整自己的策略,立于不败之地.

简介：

简介：摘要：本研究旨在开发一种基于宏观经济数据的建筑业景气指数预测模型。通过分析和挖掘宏观经济数据与建筑业景气指数之间的关联，我们希望能够提供一种预测模型，以帮助决策者更准确地评估建筑行业的发展趋势和未来走势。