基于BVAR模型的中国农产品价格指数与CPI关系研究—以粳稻、玉米、大豆为例

 基于BVAR模型的中国农产品价格指数与CPI关系研究—以粳稻、玉米、大豆为例

邬心迪

浙江经贸职业技术学院，浙江杭州311300

摘要 采用2010年1月-2021年12月的CPI以及粳稻、玉米、大豆集贸市场价格指数构建BVAR模型，实证分析中国农产品价格指数与CPI之间的相互影响关系。研究表明：粳稻价格受外部冲击给CPI带来正影响，玉米、大豆价格的外部冲击给CPI带来负影响，但效果并不显著。

关键词BVAR模型；波动；脉冲响应

1引言

农产品价格的剧烈波动既牵动着田间地头农民的收益，又牵动着亿万百姓的餐桌，严重影响了中国不断均衡发展的经济。居民消费价格指数CPI与农产品价格存在一定的联系。2022年开年全球局势紧张，对市场情绪面的影响，助推商品期货大面积“飘红”。因此，研究农产品价格波动对CPI的贡献程度具有举足轻重的现实价值。

徐雪高（2008）指出农产品价格上涨不会导致通货膨胀；但通货膨胀会导致农产品价格上涨。[1]而王冲,陈旭（2012）认为农产品价格大幅度上涨是造成当前通货膨胀的主要原因。[2]王进，冯梦雨（2015）基于VAR模型框架，证明了通货膨胀对农产品价格的影响大于农产品价格对通货膨胀的影响。[3]戴金平，刘东坡（2016）基于2000年1月至2014年12月的月度数据，利用带有随机波动的TVP-SV-FAVAR模型，对中国货币政策的动态有效性进行实证研究，结果表明货币政策能够对产出和通胀做出积极有效的调控。[4]王红蕾，李杨（2020）基于2020年第一季度黑龙江省农产品价格数据，进行时间序列分析，发现黑龙江省一季度农产品价格波动较频繁，蔬菜类、畜禽及肉类、蛋类、水果类、水产类波动剧烈。[5]胡冰川（2021）2020年上半年由于疫情影响，国内农产品消费受到影响，农产品价格出现下跌，下半年实现了V型反转。[6]中国农产品价格波动的成因有十分复杂多样发研究观点。农产品价格波动与通货膨胀存在着某种潜在关联，若价格浮动在可控的或者对经济发展产生正效应的情形下就不足为惧，但是价格浮动超出合理范围就势必引起人们的警惕，预防通胀。

2模型构建与数据说明

2.1BVAR模型

Litterman(1986)将贝叶斯先验信息引入VAR模型，贝叶斯VAR（Bayesian vector autoregression，BVAR）模型通过合理设置先验分布缩小参数取值范围的方式来实现对参数的约束，解决了VAR模型的过度拟合问题。[7]为说明BVAR模型估计的具体过程，设定VAR（p）模型的形式如下：，

式中：,为时间序列长度；为维内生变量列向量；为滞后阶数；为维待估系数矩阵；为维扰动列向量；为维正定协方差矩阵。可以表示为，还可以进一步表示为

将先验分布和似然函数进行组合得到

后验分布可以简化为

至此，通过先验分布和似然函数获得了后验分布的全部信息。

2.2数据来源与说明

本文建立的模型包含4个变量，居民消费价格指数、粳稻、玉米、大豆农产品集贸市场价格月度指数（当月同比，上年为100），选择样本期为2010年1月至2021年12月，所有数据源自《中国统计年鉴》和慧博投研资讯。本研究所采用的经济计量软件是EViews9.0与SPSS19。

3实证分析

3.1脉冲响应

2010年1月至2021年12月的粳稻价格指数变化与CPI的变化趋势相似，而玉米和大豆价格指数波动趋势类似。下面分别给粳稻价格、玉米价格和大豆价格施加一个标准差大小的随机新变量冲击，得到关于模型中CPI当前期及未来几期的影响。图1所示表示脉冲响应函数，x轴表示受到冲击影响的滞后周期数，y轴代表影响系数。其中第一个图所表达的是当在本期粳稻价格施加一个正的冲击后，CPI第一期没有产生反应，从第二期开始就逐渐产生正的影响，在第三期开始正影响迅速变强，这说明粳稻价格受外部条件的某一冲击后，经过市场传递，给CPI带来的影响为正。而玉米受到冲击时，CPI第一期也没有影响，随后呈现负影响并趋于平稳，这说明玉米价格对CPI的响应呈现反作用，但影响幅度很小。当大豆受到正冲击时，从第二期开始对CPI便有持续的负影响。

图1对CPI的脉冲响应函数合成图

4结论与建议

基于2010年1月至2021年12月国家统计局编制的农产品集贸市场价格同比指数，用BVAR模型的估计方法分析我国粳稻、玉米、大豆三种农产品与CPI之间的动态关系。研究结果表明：由脉冲响应函数看来，市场化程度和政府保护政策等原因使粳稻价格的外部冲击给CPI带来不同程度的正向影响，玉米、大豆带来负影响，即粳稻现货价格指数对CPI变化的影响是积极促进的，而玉米和大豆价格指数对CPI的影响均为负。

为了稳定农业生产，缓和农业价格的大变动，降低通货膨胀程度，稳定国内农业价格的非正常变动，促进整体价格水平的可持续开发，本文明确提出以下建议：①生产者进行科学化管制。加大建设农业农村现代化的补贴力度，提高生产者科学种植或养殖的积极性

；通过及时获取讯息，关注气候环境变化确保粮食安全。②政府制定战略性生产销售规划。加强对违法行为的监管和举报，最大限度地打击制约一些故意提价、影响价格波动、从中赚取超额利润、侵害到农民个人利益的违法犯罪行为。。

5参考文献

[1]徐雪高.新一轮农产品价格波动周期：特征、机理及影响[J].财经研究，2008，8(8)：110-119.

[2]王冲,陈旭.农产品价格上涨的原因与流通改革的思路探讨[J].中国软科学,2012(04):11-17.

[3]王进，冯梦雨.农产品价格与通货膨胀的动态关系与溢出效应研究[J].统计与信息论坛，2015，30(03)：37-45.

[4]戴金平,刘东坡.中国货币政策的动态有效性研究——基于TVP-SV-FAVAR模型的实证分析[J].世界经济研究,2016(12):12-24+132.DOI:10.13516/j.cnki.wes.2016.12.003.

[5]王红蕾,李杨,毕洪文,吴立成,张海峰,刘克宝,赵璞.2020年第一季度黑龙江省农产品市场价格及分析[J].黑龙江农业科学,2020(08):92-96.

[6]胡冰川.2020年以来农产品市场运行的解释及预判[J].中国发展观察,2021(06):36-39+28.

[7]LITTERMAN,R,B.ForecastingwithBayesianVectorAutoregressions-FiveYearsofExperience[J].JournalofBusinessandEconomicStatistics,1986,4(1):25-38．

基金项目：浙江经贸职业技术学院省属高校基本科研业务费专项资金资助（21QNJJ09 ）