首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经济评论》
>
2024年13期
>
基于VIX和Garch波动率序列的CNN-LSTM注意力多头的多变量纸浆期货时序预测
基于VIX和Garch波动率序列的CNN-LSTM注意力多头的多变量纸浆期货时序预测
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘要:在金融市场中,波动率序列的预测对于投资决策和风险管理具有至关重要的作用。本研究提出了一种创新的深度学习模型,结合了卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)以及注意力机制,用于预测基于VIX(芝加哥期权交易所波动率指数)和GARCH(自回归条件异方差)模型的纸浆期货波动率序列。该模型旨在捕捉复杂的时序模式,同时强调关键历史时刻的波动信息,以提高预测的准确性和稳定性。
DOI
34gmm6pew4/8606707
作者
李文睿
机构地区
广东工业大学 广东广州 510006
出处
《中国经济评论》
2024年13期
关键词
波动率预测,深度学习,CNN-LSTM,注意力机制,纸浆期货,VIX,GARCH
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年08月28日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
刘国保.
基于CNN-LSTM模型的公路隧道围岩变形预测方法研究
.建筑理论,2024-04.
2
卢小飞1,刘新强2,王恩双2.
基于多变量拟合的节流嘴流量预测
.,2022-07.
3
王宏仁 .
基于注意力机制和深度学习的股票趋势预测探究
.建筑技术科学,2022-08.
4
吴大荣,胡仕刚.
基于注意力机制的图像超分辨率研究
.教育学,2024-04.
5
王旭东;严珂;陆慧娟;叶敏超.
LSTM的单变量短期家庭电力需求预测
.测试计量技术及仪器,2018-02.
6
张林栋.
基于融合注意力机制神经网络的日志序列异常检测模型
.教育学,2024-07.
7
史丽萍.
基于GARCH模型的上证指数波动性分析及预测
.,2022-09.
8
王廷峰刘进军王伟忠余伟平闵志均.
基于CT多变量模型预测小肠梗阻手术时机
.耳鼻咽喉科,2015-08.
9
王春丽;徐忠强.
基于“反事实”波动率的中国股指期货效应
.统计学,2017-09.
10
荚莺敏.
收购注意力的理由和方法
.职业技术教育学,2003-03.
来源期刊
中国经济评论
2024年13期
相关推荐
波动率的持续性:基于GARCH模型的成交量解释
基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析
农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型
超分辨率算法中的注意力机制
注意力训练
同分类资源
更多
[政治经济学]
水利工程堤防防渗施工技术分析
[政治经济学]
水利施工中混凝土裂缝的防治技术分析
[政治经济学]
水利工程大体积混凝土浇筑标准施工技术探究
[政治经济学]
水利工程项目施工成本控制与管理的优化探究
[政治经济学]
水利水电工程施工中采用灌浆技术的成效分析
相关关键词
波动率预测,深度学习,CNN-LSTM,注意力机制,纸浆期货,VIX,GARCH
返回顶部