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基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析

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摘要基于GARCH族模型,对创业板指数收益率的波动性进行实证分析。利用创业板挂牌上市以来的历史数据分析,发现该序列具有尖峰厚尾和异方差性,适合GARCH族模型建模。实证比较表明,GARCH-M模型能够很好的描述创业板股指的波动规律。

DOI wjvr8rrw47/1827774

作者陈赐;王延新

机构地区不详

出处《宁波工程学院学报》 2018年1期

关键词收益率 GARCH模型波动分析创业板指数

分类 [化学工程][无机化工]

出版日期 2018年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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