首页 > 《岭南师范学院学报》 > 2015年6期 > 基于GARCH模型与灰色预测模型GM（1,1）的人民币汇率收益率分析

基于GARCH模型与灰色预测模型GM（1,1）的人民币汇率收益率分析

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要论文中对人民币汇率收益率序列分别建立了GARCH（1,1）模型和GM（1,1）模型.首先利用GARCH（1,1）模型刻画了收益率序列的波动性,接着通过预测模型GM（1,1）对收益率序列水平值进行预测.实证结果表明,人民币汇率收益率序列之间存在明显的波动性和长期的自相关性,预测模型GM（1,1）能够很好的拟合人民币汇率收益率序列,是一个可用的较好的预测模型.

DOI ojn21owxjr/1627113

作者郭菊喜

机构地区不详

出处《岭南师范学院学报》 2015年6期

关键词人民币汇率收益率波动性 GARCH模型 GM(1 1)模型

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2015年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1李曦萌. 分析灰色模型GM(1,1)在电力负荷预测中应用.电力系统及自动化,2021-07.
2沙爱敏;王晓东. 基于灰色预测模型GM（1，1）的道路交通事故预测.职业技术教育学,2007-01.
3张登攀. GM（1,1）灰色模型在路堤沉降预测中的应用.教育学原理,2014-01.
4马春柳1雷海科刘海霞伍祥林李小升2（通讯作者. 应用灰色预测模型GM（1，1）预测重庆市恶性肿瘤发病率.公共卫生与预防医学,2015-10.
5杨滨峰. 基于灰色系统预测GM(1,1)模型的商洛市人口预测.教育学,2018-02.
6王鲁欣;李少军. 基于BEER模型的人民币均衡汇率测算.船舶与海洋工程,2012-03.
7邵延君;马春茂;潘宏侠;刘永姜. 基于离散GM（1,1）模型的武器备件故障率预测研究.火炮、自动武器与弹药工程,2013-02.
8韩丹. 基于GM（1，1）模型的企业融资需求预测.会计学,2014-04.
9汪笃栋;叶正襄;万明;汤建国. 用GM(1,1)模型进行棉红铃虫灰色灾变预测的研究.植物保护,1992-04.
10刘燕;陈宁宁. 基于灰色GM（1,1）模型的商洛市区域环境噪声预测.教育学,2015-06.

来源期刊

岭南师范学院学报

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

人民币汇率收益率波动性 GARCH模型 GM(1 1)模型

返回顶部