简介:证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度时,需要了解方差的大小。文章用Eviews软件对上证综指日收盘价的对数收益率建立EGARCH-M模型,对收益率序列呈现出的波动聚集性,杠杆效应、风险与收益的关系等特征进行了分析,最终对波动率进行预测,结果表明EGARCH-M模型充分描述了波动性聚类的特点,只用很少的参数就可以把实际数据拟合得很好。该模型形式简单,容易估计,提高了对方差的预测精度,对收益率波动率建立模型对于宏观经济理论和金融理论有重要的意义。
简介:在技术成熟度的评价过程中,现有的TRL(技术成熟度等级)评价方法、TRIZ(发现并解决问题的理论)评价法以及性能预测法均存在有效数据缺乏和评价结果不够精确等不足。采用了基于文献统计的方法,探索技术成熟度的评价方法及实施流程。研究技术指标的构建方法,结合logisticregression(逻辑回归)技术,构建技术发展模型,以保证数据的有效性和拟合结果的准确性。针对二维、三维及系统级多芯片模块3种技术,开展方法的应用研究。研究结果表明,基于文献统计方法的多芯片模块技术的评价结果能合理地解释实际情况下技术的发展程度,验证了文章提出方法的可行性。