简介：AninformationtheorymethodisproposedtotesttheGrangercausalityandcontemporaneousconditionalindependenceinGrangercausalitygraphmodels.Inthegraphs,thevertexsetdenotesthecomponentseriesofthemultivariatetimeseries,andthedirectededgesdenotecausaldependence,whiletheundirectededgesreflecttheinstantaneousdependence.Thepresenceoftheedgesismeasuredbyastatisticsbasedonconditionalmutualinformationandtestedbyapermutationprocedure.Furthermore,fortheexistedrelations,astatisticsbasedonthedifferencebetweengeneralconditionalmutualinformationandlinearconditionalmutualinformationisproposedtotestthenonlinearity.Thesignificanceofthenonlinearteststatisticsisdeterminedbyabootstrapmethodbasedonsurrogatedata.Weinvestigatethefinitesamplebehavioroftheprocedurethroughsimulationtimeserieswithdifferentdependencestructures,includinglinearandnonlinearrelations.

简介：［摘要］本文试图通过对中国制造业的经验数据的分析来实证我国制造业对外直接投资与出口的关系，从而说明我国制造业对外直接投资对我国出口贸易的影响，从而对我国制造业出口与对外直接投资的关系进行分析与评价。

简介：Panel—Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的，现有的研究提出了关于Panel—Data下Granger因果检验的四个基本假设：同质无因果关系假设（HNCH）、同质因果关系假设（HCH）、异质因果关系假设（HECH）以及异质无因果关系假设（HENCH），根据检验参数的特点给出三种类型的检验模型：固定系数模型、随机系数模型和混合固定随机系数模型。目前，还只有固定系数模型的相关理论较为完善，另外两种模型的检验还都存在一定的难度。因此，只有从理论研究和实际应用两个方面对该理论进行阐述，并对现有的理论进行简要的评述，才可指出其存在的不足及可能的改进方向。

简介：本文运用GARCH模型及Granger检验对上海股市综合指数每日收益率与成交量进行了因果实证检验，结果表明：上海股票市场收益率与成交量在滞后1阶到15阶上存在着收益率对成交量影响显著的单向因果关系，是非对称的，并得出上海股市并不存在“价随量涨”的结论。

简介：运用计量经济学基本手段，设立相关模型，对我国消费者信心指数和股票市场收益率进行了单位根检验、granger因果分析、VAR回归分析。得出我国消费者信心指数granger因果影响股票市场的收益率，而滞后的股市收益率和消费者信心指数存在着负的相关关系，脉冲分析表明，消费者信心指数对股市收益率的扰动具有较长时期的滞后。

简介：我国城乡居民消费水平和收入水平存在很大差异。考虑到现期消费水平受到收入水平和前期消费水平的影响，基于VAR模型和Granger因果检验，以1978-2012年数据为基础，对我国城乡居民消费水平和收入水平之间的关系进行比较研究。我国居民的消费水平和收入水平之间存在长期的均衡关系，但城乡之间的差异是明显的：在城镇消费水平受前期的消费水平影响较大，并且消费是收入的单向Granger原因；而在农村消费水平受收入水平和消费习惯双重影响，并且收入是消费的单向Granger原因，人们更多是“量入为出”。一方面，可以通过刺激城镇消费需求来拉动经济的发展；另一方面，可以通过加快农村经济发展来增加农村居民的收入，进而提高其消费水平。