简介:在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。
简介:首先研究了分、混流排水方式对污水处理系统与海绵城市的影响,并在小区域内将泊松盘采样的雨水口连成管网,用树型动态规划给出小区域管网在经济上的最优解,根据用地类型与管网现状进行管网改造的经济概算。以设定重现期下不发生明显的截留式溢流为强约束条件,对所有小区域进行0-1规划,得到一组解集,并取规划解集中的每一个解,计算征地谈判时间、由错接造成的污水排放流量等指标。在此基础上,以深圳市茅洲河光明片区为例,通过收集DEM数据、用地类型降雨量、地理环境与人文环境等资料,计算光明新区的街区雨量、街区污水量、街区施工建设费用,使用判定模型得到光明新区的排水方案图,并生成选择方案的各项指标以供参考。
简介:本文研究一个可靠机器、一个不可靠机器与只容纳一个部件的缓冲库构成的系统的时间依赖解的渐近行为.首先在我们已有的工作基础上指出该模型的主算子生成的C0-半群的本质增长界小于一个负数,由此推出0是该主算子的一级极点.然后用残数定理求该系统研究中出现的投影算子的表达式.最后证明该模型的时间依赖解指数收敛于其稳态解.本文的思想和方法适用于一个可靠机器、一个不可靠机器与容纳有限个部件的缓冲库构成的系统.