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基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价Q

作者：汪飞星
学科：经济管理 > 企业管理
创建时间：2014-01-11
出处：《价值工程》 2014年第1期
机构：uantumBlack-ScholesOptionPricingBasedonQuantumTrigeminalTree汪飞星WANGFei-xing曰王颖帅WANGYing-shuai（北京科技大学数理学院，北京100083）（SchoolofMathematicsandPhysics，UniversityofScienceandTechnologyBeijing，Beijing100083，China）

简介：院将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势，也称为量子金融.为了期权定价更方便，文章建立了量子三叉树模型，同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典B-S，从而为连续期权定价提供量子决策的途径。
标签： Abstract Application of quantum probability in option pricing is a new trend in resent years袁which also called " quantum finance" . Inorder to make option pricing more convenient quantum trigeminal tree and continuous quantum Black-Scholes (B-S) were established.Application example and analysis of option sensitivity show that quantum B-S is powerful than the classical which could provide morebeautiful results on option pricing.院量子概率量子三叉树量子B-S 模型量子期权敏感性Key words quantum probability quantum trigeminal tree quantum B-S model quantum option sensitivity中图分类号院F830 O413 文献标识码院A 文章编号院1006-4311（2014）01-0014-030 引言量子金融是量子概率应用于金融市场的研究，体现了期权定价1思想上的创新。目前，国内外学者在这方面已做了一定的工作。陈泽乾2提出二项式期权定价量子模型。

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