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Optimal Investment and Excess of Loss Reinsurance with Short-selling Constraint

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摘要这份报纸为一个保险公司与限制考虑最佳的控制问题。风险过程被假定是一个跳散开过程，风险能通过损失(XL)的过量被减少再保险。另外，剩余能在金融市场被投资。在金融市场，短卖的限制是使模型更现实主义的主要因素之一。我们的目标发现最佳的投资再保险政策没有短卖，它最大化终端财富的期望的指数的用途。由解决相应Hamilton-Jacobi-Bellman方程，值函数和最佳的投资再保险政策在一种关上的形式被给。

DOI rj8yr23r40/979534

作者 Sheng Liu Jing-xiao Zhang

机构地区不详

出处《应用数学学报：英文版》 2011年3期

关键词最优投资保险公司损失 HAMILTON 最优控制问题 JACOBI

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2011年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

应用数学学报：英文版

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