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新冠疫情冲击对不同风格型基金收益的异质性影响

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摘要摘要：新冠疫情期间股票市场整体收益率显著下降而波动率显著上升，投资于股票市场的主动型基金和被动型基金收益变化有何差异。本文以中证主动型和被动型股票基金为研究对象，研究新冠疫情期间不同类型基金收益差异。研究发现，相比于被动型基金，主动型基金收益率下降幅度更小，且在疫情稳定阶段收益更高，这源于主动型基金的Alpha收益。

DOI 0dp87ly042/6939945

作者柳潇明

机构地区山东理工大学经济学院 255000

出处《中国科技人才》 2023年1期

关键词新冠疫情主动型基金被动型基金 Alpha收益

分类 [][]

出版日期 2023年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）