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期货市场操纵行为判别与预警
期货市场操纵行为判别与预警
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摘要
本文以我国期货市场中硬麦WT101与WT309两个疑似操纵案例为样本,应用面板数据处理技术,构建了一个多变量判别分析模型。结果表明模型能够很好地刻画出期货操纵行为的特征,模型预测正确率达到88.89%,在被操纵合约交割之前2个月,模型能持续地发出报警信号,给监管者足够的时间处理操纵风险。同时,本文应用Logistic回归分析结果表明,期现货价差与总持仓量等单变量也具有较好的预警效果。
DOI
ldez9zn5d3/622889
作者
崔晓健;邢精平;李一军
机构地区
不详
出处
《证券市场导报》
2008年9期
关键词
期货市场
市场操纵
监管预警
市场监管
分类
[经济管理][金融学]
出版日期
2008年09月19日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
证券市场导报
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