Ising模型在经济物理学中的应用

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摘要 利用Ising模型模拟了金融市场价格的变化,对相应的收益率序列分析发现,概率密度函数具有标度关系、定性符合L6vy稳定分布;序列又具有多重分形的特征。模拟结果与实证研究相一致,表明Ising模型能够有效地描述金融市场价格的形成机制。
机构地区 不详
出处 《上海电机学院学报》 2008年1期
出版日期 2008年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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