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《中国货币市场》
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2007年7期
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Shibor与回购利率的相关性分析
Shibor与回购利率的相关性分析
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摘要
上海银行间同业拆放利率(Shibor)自2006年10月试运行,2007年1月正式运行,至7月11日共192个交易日。笔者以同期的隔夜(R1)和7天回购利率(R7)作为市场利率,选取隔夜(IB1)和7天的拆借利率(IB7);为了考虑新股上市对市场资金面的影响,还选取沪深两市的每日IPO金额序列,进行实证分析。实证结论具体如下:
DOI
kd2np2e0d6/535538
作者
机构地区
不详
出处
《中国货币市场》
2007年7期
关键词
SHIBOR
资金交易模式
流动性管理
风险管理
分类
[经济管理][金融学]
出版日期
2007年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国货币市场
2007年7期
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