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一种基于加权F-范数的半正定矩阵的逼近方法

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摘要正定性是许多金融预测模型的重要假设前提，然而从实际样本中得到的相关系数矩阵并不能保证其正定性。为此在介绍如何根据样本设定相关系数矩阵以及范数逼近原理的基础上，如何根据该原理找到与之最接近的相关系数矩阵，即最接近的单位对角半正定对称矩阵。通过实证，验证了其方法的有效性。

DOI ldez7wwzd3/501865

作者方建斌;陈正旭

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2007年2期

关键词协方差矩阵相关系数矩阵矩阵逼近 F-范数

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2007年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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