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期铝、现铝与氧化铝价格多重协整关系实证研究

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摘要大量研究表明，当时间序列属于非平稳过程时，判断变量间的因果关系将十分困难。而作为计量经济学的新流派，协整理论及误差修正模型很好地解决了时间序列的非平稳问题。通过实证分析的方法，证实了上海期货交易所期铝价格与现货铝价格以及氧化铝价格3个时间序列满足同阶平稳，通过向量自回归（VAR）模型证实了它们之间存在着多重协整关系，进而得出3者之间的因果关系。

DOI g4q016p9j8/412124

作者陈晓红;佘坚

机构地区不详

出处《管理学报》 2006年2期

关键词期货市场向量自回归模型多重协整关系因果关系

分类 [经济管理][管理学]

出版日期 2006年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）