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沪深A股市场β系数时变性实证研究

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摘要摘要本文验证Fama-French五因素模型在中国市场的适用性，采用滚动窗口法和基于卡尔曼滤波的状态空间模型，分析沪深A股行业β系数的时变特征，并分组对比β系数时变特征的差异。

DOI ojzgl02n45/2669746

作者左天慧

机构地区左天慧

出处《中国经济社会论坛》 2018年5期

关键词 &beta 系数系统性风险时变特征

分类 [经济管理][国民经济]

出版日期 2018年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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