沪深A股市场β系数时变性实证研究

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摘要 摘要本文验证Fama-French五因素模型在中国市场的适用性,采用滚动窗口法和基于卡尔曼滤波的状态空间模型,分析沪深A股行业β系数的时变特征,并分组对比β系数时变特征的差异。
机构地区 左天慧
出处 《中国经济社会论坛》 2018年5期
出版日期 2018年05月15日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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