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通胀预期:金融市场隐含信息的视角

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摘要通胀预期在宏观经济政策的制定和执行中具有重要作用。相较传统的通胀信息提取方法,从金融资产价格中提取隐含的通胀信息具有即时性、前瞻性、真实性等优点。本文构建了三因子高斯仿射动态利率期限结构模型——名义-实际利率期限结构模型,通过对该模型的推导,成功地获得了名义债和真实债的解析定价公式,以及名义收益率、真实收益率、通货膨胀预期、通货膨胀风险溢酬和凸性调整Jensen项的解析表达与实证解读。

DOI n49o75lz4y/2034983

作者郑振龙;黄珊珊;史若燃

机构地区不详

出处《经济学（季刊）》 2019年1期

关键词通货膨胀预期通货膨胀风险溢酬动态利率期限结构

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2019年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

经济学（季刊）

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