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金融资产的市场风险度量模型及其应用

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摘要从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点.根据风险度量模型的发展状况和特点,将其分为三类:方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因.

DOI zdl31rv8dl/2010616

作者陈金龙;张维

机构地区不详

出处《华侨大学学报：哲学社会科学版》 2002年3期

关键词风险质量模型 CVAR VAR

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2002年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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华侨大学学报：哲学社会科学版

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