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《保险研究》
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2014年9期
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动态死亡率下寿险公司的准备金风险分析
动态死亡率下寿险公司的准备金风险分析
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摘要
寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助MonteCarlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况。结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素。
DOI
3j7315y541/1445629
作者
孙佳美;刘志鹏
机构地区
不详
出处
《保险研究》
2014年9期
关键词
准备金风险
死亡率改善
Lee—Carter模型
MONTE
CARLO模拟
分类
[经济管理][保险]
出版日期
2014年09月19日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
保险研究
2014年9期
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