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不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

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摘要在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型；分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿，得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理；最后给出了一个具体的数值实例．

DOI 7j6gopr7d0/1280118

作者田振明

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2013年3期

关键词证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件容差

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2013年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学理论与应用

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